什么是算法交易？5 种最常见的算法交易策略你应该要知道

你是否知道美国股票市场和外汇市场 80% 以上的走势是由基于机器的算法交易或算法交易机器人完成的？

幸运的是，随着技术的重大进步，现在几乎所有主要市场的所有类型的交易者都可以使用算法交易策略 - 包括外汇算法交易和股票市场算法交易 - 这只是这种交易形式越来越受欢迎的原因之一。

什么是算法交易？

算法交易，也称为“algo 交易”或“黑盒交易”，是一种通过程序化交易指令自动执行订单的交易方法。这些指令是详细说明何时买入和卖出的代码行，可以包括图表分析、波动性分析、价格套利分析或只是简单的趋势跟踪价格变动。

算法交易的最大好处之一是它消除了人为错误。管理恐惧或贪婪等情绪是所有交易者面临的最大障碍，算法交易策略根本不存在这个问题。许多交易者还被算法交易策略可以全天 24 小时维护这一事实所吸引。这也是它们不仅被独立交易者使用，而且被对冲基金、投资银行和大型共同基金使用的原因之一。

5 种最常见的算法交易策略

运行中的算法交易策略种类繁多，并且不断创建新的、先进的算法交易策略。然而，核心算法交易策略可以分为以下几类：

指数再平衡算法交易策略

大多数养老基金和退休账户通常大量投资于指数基金，这些基金需要定期重新平衡以适应新的基础价格和它追踪的基础证券的市值。这种重新平衡为算法交易者创造了独特的机会，他们利用在基金重新平衡之前进行的预期交易。

这种类型的策略是算法交易者的领域，因为交易是在纳秒内进行的，以获得最好的价格。大多数零售交易平台也不支持这种类型的交易策略，主要面向专门从事此类高频交易的量化交易对冲基金。

高频套利算法交易策略

套利是指在两个或多个市场之间的价格差异中寻找机会的做法。当同一市场在不同交易所进行交易时，就会发生这种情况。

虽然这个概念很简单，但在实践中，只有算法交易机器人可以利用这些价格差异，因为它们可能只发生几秒钟或更少。因此，这种类型的策略主要是为能够获得最佳速度和执行模式的高频交易者设计的。

均值回归算法交易策略

均值回归是将市场价格回归到历史平均价格。这种类型的策略通常基于一个数学模型，该模型假设资产的高价或低价是暂时的，并且会在一段时间内回到其平均水平。

均值回归交易策略中广泛使用移动平均线和布林带等技术交易指标。这是因为移动平均线提供了资产的平均历史价格，而布林带使用标准差作为衡量其波动性的指标，有助于识别偏离平均线太远的市场。

这种类型的交易策略可能更适合在日线图、四小时图和一小时图等更高时间框架内进行交易的零售交易者。

机器学习人工智能算法交易策略

一种相对较新的算法交易形式是使用机器学习和人工智能 (AI)。大多数算法策略仅与交易者和程序员创建的编程语言中的预定输入一样好。借助机器学习 AI 交易策略，交易机器人会根据有效和无效的内容进行自我更新。

趋势跟踪动量算法交易策略

这是一种非常流行的算法交易策略，被所有类型的交易者使用，无论大小。这个想法是，如果存在趋势，市场可能会继续朝那个方向发展，直到有迹象表明趋势已经结束。

这实际上是金融市场走势随时间发生巨大变化的原因之一。如今，价格走势趋向于走得更远、更快，因为许多算法很快就加入了这一运动。

许多零售交易者使用移动平均线等交易指标来帮助确定长期趋势，并使用其他指标来帮助确定超买或超卖情况。 他们可以将自己的策略编码到一个算法交易系统中，然后自动寻找这些条件并根据用户定义的参数进行交易，而不是在那里分析合适的时机，从而节省大量时间。

算法交易者寻求将这些条件编码到自动交易系统中，允许算法在满足预编程条件时自动进行交易，从而节省时间。

以上代表了一些最常见的算法交易策略类型。不幸的是，对于编程语言知识为零或有限的大多数零售交易者来说，其中许多将难以实施。但是，你始终可以使用其他人创建的专家顾问，我们将在下一节中看到。

如何开始使用算法交易策略？

通过专家顾问 (EA) 设置算法交易策略以执行自动交易策略有两种选择，我们将在接下来使用 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台运行。

第一种方法是打开 MetaEditor 程序创建你自己的 EA，这可以通过在 MT5 平台中单击 F4 来完成。到达此处后，你可以单击“新建”，这将启动 MQL5 向导，然后它将指导你完成如何创建 EA。

第二种方法是从 MQL5 市场部分下载并安装一个 EA，或者付钱给程序员并与他们一起使用你自己的规则和参数创建你自己的 EA。要开始使用从 MT5 的“专家”部分下载的 EA，只需打开导航器窗口 (Ctrl+N) 并选择“专家顾问”，你将在其中看到你下载的 EA。