如何利用货币关联进行交易?很重要!但很多人都忽视了

作者:FX110

时间:2022-12-18 08:40:56

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如何利用货币关联进行交易?很重要!但很多人都忽视了

很多人在做外汇交易的时候,很喜欢同时做多个品种,但如果你不知道货币对之间的关联性,那就很可能适得其反,反而增大自己的交易风险。

什么是货币关联?

货币关联从字面意思理解,就是2种货币对的运动趋势存在一定的相关性。具体存在什么关系,分为3类,同一方向、反方向或者完全随机方向。

那如何判断货币对的相关性呢?利用相关系数,相关系数是从-1~+1之间的数字。

相关系数接近或等于+1,表示两对具有强正相关,它们移动趋势相同。比如欧元/美元与英镑/美元、欧元/美元与澳元/美元、澳元/美元与新西兰元/美元等。

相关系数接近或为-1,表示两对具有强负相关,导致它们移动趋势相反。比如欧元/美元与美元/瑞士法郎、英镑/美元与美元/日元、美元/日元和澳元/美元等。

相关系数接近或为0,表示两对相关性非常弱,或者说它们的移动趋势是随机的。

如何利用货币关联进行交易?很重要!但很多人都忽视了

一般情况下,我们可以通过货币相关性计算器,来计算一定时间周期内的2种货币对的相关系数。

如何利用货币关联进行交易?很重要!但很多人都忽视了

值得注意的是,货币的相对系数并不是一成不变的,在几天、几周、几个月、甚至几年的时间里,货币对之间的相关性可强可弱。

引发相关性变化的原因有很多,包括一国的利率变动、货币政策变动,或任何影响货币交易者情绪的政治经济事件。

货币关联有什么风险?

货币关联性与风险管理之间有密切联系,当你在交易账户中同时交易多个货币对时,请务必确保了解自己的风险敞口。可能你认为通过交易多个货币对可以分散你的风险,殊不知,很多货币对往往朝着同一方向发展,一亏俱亏。

例如,在大多数情况下,交易澳元/美元和新西兰元/美元基本上就像开启两个相同的交易,因为它们通常具有正相关性。同时买入(或卖出)这两组货币对的话,你实际上在不知不觉中暴露了自己更多的风险。当你同时买入1手澳元/美元和新西兰元/美元时就相当于要承担2手的澳元/美元的风险。

但是当你同时买入2种具有负相关性的货币对时,并不代表风险可以抵消为0,因为不同货币对的点差不同。在这种情况下,因为一对吃掉了另一对的利益,你很有可能不仅支付了两倍的点差,还可能最大限度地减少了你的收益,甚至亏损。

如何利用货币关联进行交易?很重要!但很多人都忽视了

我们该如何利用货币关联进行交易呢?

第一、我们要避免强负相关的交易

交易多个货币对时,我么一定要避免同时交易2个负强相关性的货币对。因为这2个货币对移动趋势相反,若你开仓做多做空这2个货币对,那一个赚就必然有一个亏;

若你一个做多一个做空,那更是毫无意义。这2个的价格变动都是一个上涨,而另一个下跌,一旦做错你就全盘皆输。

第二、利用强正相关交易加大杠杆

同时交易2种强正相关的货币对,可以让你加倍持仓,放大利润。比如欧元/美元和英镑/美元关系之间存在强烈的正相关关系,欧元/美元涨势明显,此时如果在两组货币对上各开立一个多头,其实相当于欧元/美元头寸规模翻番。但如果判断失误,也要承担成倍的风险。

第三、我们要利用正相关交易分散风险

注意,这里的正相关并不是强正相关。利用货币的相关性,你可以将风险分散到两对以相同方式移动的货币对中,而不是一直交易单一货币对。

第四、确认交易入场和离场信号

利用货币相关性,还可以确认交易入场和离场信号。例如,欧元/美元似乎在测试一个重要支撑水平。你发现了这一价格行为,并打算在突破下行时做空。既然你知道欧元/美元与英镑/美元正相关,与美元/瑞士法郎和美元/日元呈负相关,因此你可以通过观察这三组货币对的变化是否与欧元/美元相呼应来检查你的判断。

如果英镑/美元在重要支撑位附近交易,而美元/瑞郎和美元/日元都在重要阻力位交易。这就告诉你,近期变动与美元有关,从而确认了欧元/美元有可能突破,因为其他三组货币对的变动与之相符,可以选择在发生突破时进行交易。

假设其他三对货币的价格并没有根据与欧元/美元的关联性进行对应的移动,那么这里有可能就是一个假突破,不宜冒进。


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